翻訳と辞書 Words near each other ・ ショートメール ・ ショートランド ・ ショートランドストリート ・ ショートランド・ストリート ・ ショートランド島 ・ ショートランド泊地 ・ ショートランド諸島 ・ ショートリコイル ・ ショートリフト ・ ショートレッグド・インディアン・ドッグ ・ ショートレートモデル ・ ショート・オクターブ ・ ショート・オクターヴ ・ ショート・カッツ ・ ショート・サンダーランド ・ ショート・サーキット ・ ショート・サーキット2 がんばれ!ジョニー5 ・ ショート・ショート ・ ショート・ストップ ・ ショート・ストーリーズ Dictionary Lists mini英和辞書 mini和英辞書 Webster 1913 Latin-English FOLDOC Wikipedia English ウィキペディア

翻訳と辞書　辞書検索 [ 開発暫定版 ] スポンサード リンク ショートレートモデル ： ミニ英和和英辞書 ショートレートモデル[ちょうおん] ===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ ー ： [ちょうおん] 　(n) long vowel mark (usually only used in katakana) ショートレートモデル ： ウィキペディア日本語版 ショートレートモデル[ちょうおん] ショートレートモデル（）とは、金利デリバティブの文脈において、通常 $r\_t\; \backslash ,$ と書かれるショートレートの将来の変動を記述する事によって将来の利子率の変動を表す数理モデルである。 ==ショートレート== ショートレートモデルにおいて、確率的な状態変数は瞬間的なスポットレートの形を取る〔''Short rate models'' , Prof. Andrew Lesniewski, NYU〕 。ショートレート $r\_t\; \backslash ,$ はこの時、（年率換算での連続複利の）利子率であり、その利子率において、主体は無限に小さい時間の合間 $t$ において金銭を借りることができる。現在のショートレートを特定する事はイールドカーブ全体を特定することではない。しかしながら、無裁定価格理論によって、いくつかの公正で緩い技術的条件の下において、もしリスク中立測度 $Q$ の下で確率過程として $r\_t\; \backslash ,$ の変動をモデル化できたならば、時点 $t$ における満期 $T$ 額面 1 のゼロクーポン債の価格は以下のように与えられる。 :$P(t,T)\; =\; \backslash mathbb^Q\backslash left$\exp \right| \mathcal_t \right ここで $\backslash mathcal$ はショートレート $r\_t\; \backslash ,$ の（自然な増大情報系）である。ゼロクーポン債に伴う利子率はイールドカーブ、より正確にはゼロクーポンイールドカーブを形成する。ゆえに、ショートレートモデルは将来の債券価格を特定する。これは瞬間的なフォワードレートが同様に以下のよくある方程式によって特定されることを意味している。 :$f(t,T)\; =\; -\; \backslash frac\; \backslash ln(P(t,T)).$ 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア（Wikipedia）』 ■ウィキペディアで「ショートレートモデル」の詳細全文を読む スポンサード リンク 翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.