|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。
金融工学においてボラティリティ(volatility)とは、広義には資産価格の変動の激しさを表すパラメータ。広義については、テクニカル指標一覧#広義ボラティリティを参照。 狭義には株価の幾何ブラウン運動モデル におけるのこと。シグマ。 が株価を表す場合、時間の単位を1年単位にすると、 通常ボラティリティは の範囲にあることが経験的に知られている。同時に、現実の株価は幾何ブラウン運動モデルではないことも経験的に知られている(経済物理学を参照)。 == ヒストリカル・ボラティリティとインプライド・ボラティリティ == 幾何ブラウン運動モデル(ブラック-ショールズ方程式)で現実の市場を説明しようとする際、インプットとして使うデータの種類によっての値が異なる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ボラティリティ」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|