翻訳と辞書 Words near each other ・ オルロフ兄弟 ・ オルロフ四兄弟 ・ オルロフ家 ・ オルローグカモメ ・ オルローフスキイ・コムソモーレツ ・ オルローフスキイ・コムソモーレツ (警備艦) ・ オルローフ・ロストプチン種 ・ オルロ県 ・ オルンシュタインの同型定理 ・ オルンシュタイン・ゼルニケ方程式 ・ オルンシュタイン＝ウーレンベック過程 ・ オルンバウ ・ オルン・ダルトゥーロ ・ オルン・ダルトゥーロ (小惑星) ・ オルヴァル ・ オルヴァルディ ・ オルヴィエート ・ オルヴィーニオ ・ オルヴェ・エイケモ ・ オルヴォー Dictionary Lists mini英和辞書 mini和英辞書 Webster 1913 Latin-English FOLDOC Wikipedia English ウィキペディア

翻訳と辞書　辞書検索 [ 開発暫定版 ] スポンサード リンク オルンシュタイン＝ウーレンベック過程 ： ウィキペディア日本語版 オルンシュタイン＝ウーレンベック過程[-かてい] オルンシュタイン＝ウーレンベック過程（-かてい）は、レナード・オルンシュタインとジョージ・ウーレンベックの名にちなんだ確率過程である。平均回帰過程（へいきんかいきかてい）とも呼ばれる。 オルンシュタイン＝ウーレンベック過程は、以下のような確率微分方程式で与えられる確率過程である。 ここで、θ, μ, σ はパラメータであり、''W''''t'' はウィーナー過程を表す。 オルンシュタイン＝ウーレンベック過程は、離散時間AR(1)過程の連続時間バージョンであると言える。 == 解 == この方程式は定数変化法を用いて解くことができる。関数$f(r\_t,\; t)\; =\; r\_t\; e^$に対して伊藤の補題を適用し、以下の式を得る。 これを0からtまで積分することにより、次の式が得られる。 これを変形し、以下のように解が求められる。 $r\_0$が定数であると仮定するとき、$r\_t$の1次モーメントは以下のように計算できる。 $s\; \backslash wedge\; t\; =\; \backslash min(s,t)$とおくと、伊藤積分の等長性 〔 伊藤積分の等長性とは、伊藤積分において、一般的に が成り立つことをいう。 〕 を用いて次のような共分散関数が得られる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア（Wikipedia）』 ■ウィキペディアで「オルンシュタイン＝ウーレンベック過程」の詳細全文を読む スポンサード リンク 翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.