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パレート分布 : ウィキペディア日本語版
パレート分布[ぱれーとぶんぷ]

パレート分布(パレートぶんぷ)は、イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレート (Vilfredo Pareto) が所得の分布をモデリングする分布として提唱した連続型確率分布である。離散型はゼータ分布ジップ分布)である。
== 定義と性質 ==
a, b~(a>0, b>0) をパラメータ、実数 x (x\ge b) を確率変数
とするときのパレート分布の確率密度関数は以下の式で定義される。(注: 右InfoBoxでは α=a, Xm=b)
:\frac
このとき、期待値は \frac\mboxa>1、分散は \frac\mboxa>2 である。


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「パレート分布」の詳細全文を読む



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