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フォッカー・プランク方程式 : ウィキペディア日本語版 | フォッカー・プランク方程式[ふぉっかーぷらんくほうていしき] フォッカー・プランク方程式とは、統計力学でクラマース・モヤル方程式において''n'' ≥ 3 の項のない次の方程式のことをいう。 : 物理量''x'' (''t'' ) の揺動が確率微分方程式 : という形で与えられるとする。ただし、''R'' (''t'' ) は白色雑音のガウス過程: : である。このとき、''x'' の確率分布''P'' (''x'' , ''t'' ) はフォッカー・プランク方程式に従う。ただし係数の定義には以下の2つの流儀がある: * 伊藤清の方法 : * ストラトノビッチの方法 : 特に線形ブラウン運動(オルンシュタイン=ウーレンベック過程)に対する方程式を線形フォッカー・プランク方程式という。このときは : となる(γ , ''D'' は定数)。これは : というランジュバン方程式に対応する。 == 参考文献 ==
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