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ラグランジュの未定乗数法[らぐらんじゅのみていじょうすうほう]
ラグランジュの未定乗数法(ラグランジュのみていじょうすうほう、)とは、束縛条件のもとで最適化を行うための数学(解析学)的な方法である。いくつかの変数に対して、いくつかの関数の値を固定するという束縛条件のもとで、別のある1つの関数の極値を求めるという問題を考える。各束縛条件に対して定数(未定乗数、)を用意し、これらを係数とする線形結合を新しい関数(未定乗数も新たな変数とする)として考えることで、束縛問題を普通の極値問題として解くことができる方法である。 == 定理 == ラグランジュの未定乗数法は、次のような定理として記述される。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ラグランジュの未定乗数法」の詳細全文を読む
英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Lagrange multiplier 」があります。
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