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アンサンブルカルマンフィルタ : ミニ英和和英辞書
アンサンブルカルマンフィルタ[ふぃるた]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

ブル : [ぶる]
 【名詞】 1. bull 2. (n) bull
フィル : [ふぃる]
 【名詞】 1. fill 2. (n) fill
フィルタ : [ふぃるた]
 (n) filter, (n) filter

アンサンブルカルマンフィルタ : ウィキペディア日本語版
アンサンブルカルマンフィルタ[ふぃるた]
アンサンブルカルマンフィルタ(Ensemble Kalman Filter;EnKF)とは、逐次型データ同化手法の一つである。シミュレーションモデル内の状態を表す確率変数について、その分布を実現値集合(アンサンブルと称す)によって保持し、観測を得るごとに、観測モデルをもとにしたカルマンフィルターによる推定により、2次モーメントまでが一致するよう、アンサンブルを修正することを繰り返す方法である。

== 概略 ==

まず、時刻''k''におけるシミュレーションモデル(状態方程式)は以下である。
:\boldsymbol_ = \boldsymbol_ ( \boldsymbol_ , \boldsymbol_ )
ここで、\boldsymbol_は状態ベクトル、\boldsymbol_はシステムノイズである。
また、観測モデル(観測方程式)は、以下である。
:\boldsymbol_ = \boldsymbol_ ( \boldsymbol_ , \boldsymbol_ )
ここで、\boldsymbol_は観測ベクトル、\boldsymbol_は観測ノイズである。
本項目では、以下の線形の観測モデルを考える。
:\boldsymbol_ = \boldsymbol_ \boldsymbol_ + \boldsymbol_
ここで''N''個のアンサンブル\_^N を考えたとき、条件付き分布''p''を以下のように\delta関数を用いて近似する。
:\ p(\boldsymbol_ \mid \boldsymbol_ ) \cong \frac \sum_^N \delta (\boldsymbol_k -\boldsymbol_^ )
:\ p(\boldsymbol_ \mid \boldsymbol_ ) \cong \frac \sum_^N \delta (\boldsymbol_k -\boldsymbol_^ )
アンサンブルカルマンフィルタの解析は、予測(prediction)、濾波(filtering)および平滑化(smoothing)の三つの推定問題に分類することができる。以下に三つの問題を示す。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「アンサンブルカルマンフィルタ」の詳細全文を読む




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