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アンサンブルカルマンフィルタ(Ensemble Kalman Filter;EnKF)とは、逐次型データ同化手法の一つである。シミュレーションモデル内の状態を表す確率変数について、その分布を実現値集合(アンサンブルと称す)によって保持し、観測を得るごとに、観測モデルをもとにしたカルマンフィルターによる推定により、2次モーメントまでが一致するよう、アンサンブルを修正することを繰り返す方法である。 == 概略 == まず、時刻''k''におけるシミュレーションモデル(状態方程式)は以下である。 : ここで、は状態ベクトル、はシステムノイズである。 また、観測モデル(観測方程式)は、以下である。 : ここで、は観測ベクトル、は観測ノイズである。 本項目では、以下の線形の観測モデルを考える。 : ここで''N''個のアンサンブルを考えたとき、条件付き分布''p''を以下のように関数を用いて近似する。 : : アンサンブルカルマンフィルタの解析は、予測(prediction)、濾波(filtering)および平滑化(smoothing)の三つの推定問題に分類することができる。以下に三つの問題を示す。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「アンサンブルカルマンフィルタ」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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