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確率論および統計学において、ガンベル分布(ガンベルぶんぷ、英:Gumbel distribution)は、連続確率分布の一種である。さまざまな分布に従う確率変数の最大値が漸近的に従う分布であり、極値分布のタイプI型に相当する。分布の名は極値統計学の先駆的な研究を行ったドイツの数学者エミール・ユリウス・ガンベルに因む。 ==定義== 定数μと正の定数η>0に対し、確率変数''X''の累積分布関数''F'' (''X'' )が : で与えられるとき、確率変数''X''はガンベル分布に従うという。このとき、対応する確率密度関数''f'' (''x'' )は : である。ガンベル分布は極値分布のタイプIに相当する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ガンベル分布」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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