翻訳と辞書 Words near each other ・ シャープレー＝シュービック投票力指数 ・ シャープ・エッジ ・ シャープ・ザウルス ・ シャープ・シューター ・ シャープ・スターアクション ・ シャープ・スターアクション! ・ シャープ・スチュアート ・ シャープ・ファイブ ・ シャープ・ペンシル ・ シャープ・ホークス ・ シャープ・レシオ ・ シャープ・新スターアクション ・ シャープール ・ シャープール1世 ・ シャープール2世 ・ シャープール3世 ・ シャープ亀山工場 ・ シャープ兄弟 ・ シャープ堺工場 ・ シャープ山 Dictionary Lists mini英和辞書 mini和英辞書 Webster 1913 Latin-English FOLDOC Wikipedia English ウィキペディア

翻訳と辞書　辞書検索 [ 開発暫定版 ] スポンサード リンク シャープ・レシオ ： ミニ英和和英辞書 シャープ・レシオ[ちょうおん] ===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ ー ： [ちょうおん] 　(n) long vowel mark (usually only used in katakana) シャープ・レシオ ： ウィキペディア日本語版 シャープ・レシオ[ちょうおん] シャープ・レシオ()とは投資の効率性を測る指標。1966年にウィリアム・シャープにより提案された。 == 概要 == シャープ・レシオは現代ポートフォリオ理論(MPT)や資本資産価格モデル(CAPM)を基礎とした投資の効率性基準である。同様にMPTやCAPMを基礎とした投資の効率性の基準としてジェンセンのアルファとトレイナーの測度がある。あるポートフォリオの収益率を $R\_$ とする時、そのポートフォリオのシャープ・レシオ $S\_$ は次で定義される。 :$S\_\; =\; \backslash frac$ ここで $E$ は $R\_$ の期待値であり、$\backslash mathrm(R\_)$ は $R\_$ の分散、$r\_\backslash mathrm$ は安全資産の金利である。シャープ・レシオの分子はそのポートフォリオのリスクプレミアムであり、分母は標準偏差であるので、1標準偏差あたりの安全資産に対する超過リターンがどの程度かを表している。よってシャープ・レシオが大きければ大きいほど効率的に投資が行われていることになる。特に投資信託などのファンドのパフォーマンス評価に用いられる。 実際のデータに適用する際は、あるポートフォリオの $n$ 期間の収益率実績 $R\_,\backslash ;i=1,\backslash dots,n$ が得られたとして、次のように計算する。 :$\backslash widehat\; S\_\; =\; \backslash dfrac$ ただし、 :$\backslash overline\; R\_\; =\; \backslash frac\backslash sum\_^R\_,\backslash quad\; \backslash widehat\backslash sigma\_\; =\; \backslash sqrt$ である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア（Wikipedia）』 ■ウィキペディアで「シャープ・レシオ」の詳細全文を読む スポンサード リンク 翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.