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ジャムシディアンの方法 : ミニ英和和英辞書
ジャムシディアンの方法[じゃむ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

ジャム : [じゃむ]
 【名詞】 1. jam 2. (n) jam
: [ほう]
  1. (n-adv,n) side 2. direction 3. way 
方法 : [ほうほう]
 【名詞】 1. method 2. process 3. manner 4. way 5. means 6. technique 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

ジャムシディアンの方法 : ウィキペディア日本語版
ジャムシディアンの方法[じゃむ]
ジャムシディアンの方法(ジャムシディアンのほうほう、)とは、一因子資産価格モデルに関する計算技法であって、複数資産のポートフォリオに関するオプションを複数のオプションのポートフォリオとして表すものである。
ファルシド・ジャムシディアン(Farshid Jamshidian)が 1989 年に開発した。
この技法は、次に記すとおり単純だが非常に有用な数学的考察に基づくものである。
\ を一実変数の \infty の上への単調(増加)関数の列、W を確率変数、K \ge 0 を定数とする。
\sum\limits_i f_i の上への増加関数だから、方程式 \sum\limits_i f_i (w) = K は一意解 w \in \mathbb R を有する。
関数 f_i は単調増加だったから、
である。
金融計算への応用例としては、各確率変数 f_i (W) が資産価格を表し、K が複数資産のポートフォリオに関するオプションの行使価格であるとする。
すると、複数資産のポートフォリオに関するオプションのペイオフを、各資産 f_i (W) に関する行使価格が f_i (w) であるオプションのポートフォリオで表すことができる。
== 関連項目 ==

* 金融工学
* 数理ファイナンス

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「ジャムシディアンの方法」の詳細全文を読む




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