翻訳と辞書 Words near each other ・ ジョニー石橋 ・ ジョニー野村 ・ ジョニー黒木 ・ ジョニー黒木のショウアップナイターマンデースペシャル ・ ジョニ男 ・ ジョニ赤 ・ ジョニ黒 ・ ジョハリの窓 ・ ジョハル・ドゥダエフ ・ ジョハル・ドゥダーエフ ・ ジョハンセン検定 ・ ジョハール ・ ジョハール・ドゥダーエフ ・ ジョバイロ ・ ジョバイロ/DON'T CALL ME CRAZY ・ ジョバニ・カシージャス ・ ジョバニ・セグラ ・ ジョバニ・ドス・サントス ・ ジョバリア ・ ジョバリエ Dictionary Lists mini英和辞書 mini和英辞書 Webster 1913 Latin-English FOLDOC Wikipedia English ウィキペディア

翻訳と辞書　辞書検索 [ 開発暫定版 ] スポンサード リンク ジョハンセン検定 ： ミニ英和和英辞書 ジョハンセン検定[てい] ===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 検定 ： [けんてい] 　 1. (n,vs) official certification　2. approval　3. inspection　 ジョハンセン検定 ： ウィキペディア日本語版 ジョハンセン検定[てい] ジョハンセン検定（ジョハンセンけんてい、）とは、統計学において、いくつかの、例えば k 個の単位根時系列の共和分関係に対する仮説検定の手続きである。にちなんで名づけられた。ジョハンセン検定は複数の共和分関係に対する検定を可能とするため、単一の（推定された）共和分関係における残差に対して単位根についてのディッキー–フラー検定（ないしは拡張ディッキー–フラー検定）を行うエングル–グレンジャー検定より一般的に応用しやすい。 ジョハンセン検定にはトレース検定と固有値検定の2種類があり、この2つの検定から得られる推測はほんの少し違う。トレース検定の帰無仮説は共和分ベクトルの数が ''r'' = ''r'' * < ''k'' であるというものに対し、対立仮説は ''r'' = ''k'' となる。検定の手続きは ''r'' * を 1,2,... と増やしていき、最初に帰無仮説が棄却されなかった ''r'' * を ''r'' の推定値とするものである。"最大固有値"検定の帰無仮説はトレース検定と同じだが、対立仮説は ''r'' = ''r'' * + 1 となる。そして最大固有値検定の手続きも同様に ''r'' * を 1,2,... と増やしていき、最初に帰無仮説が棄却されなかった ''r'' * を ''r'' の推定値とするものである。 単位根検定と同様に、定数項もしくはトレンド項のどちらか、または双方をモデルに組み入れている。一般的な(VAR)モデルについて :$X\_=\backslash mu+\backslash Phi\; D\_+\backslash Pi\_X\_+\backslash cdots+\backslash Pi\_X\_+e\_,\backslash quad\; t=1,\backslash dots,T$ となる。ここで誤差修正について2つの特定化が考えられる。つまり2つのVECM（ベクトル、）が考えられる。 1. 長期VECM: ::$\backslash Delta\; X\_t\; =\backslash mu+\backslash Phi\; D\_+\backslash Pi\; X\_+\backslash Gamma\_\backslash Delta\; X\_+\backslash cdots+\backslash Gamma\_\backslash Delta\; X\_+\backslash varepsilon\_t,\backslash quad\; t=1,\backslash dots,T$ :ここで ::$\backslash Gamma\_i\; =\; \backslash Pi\_1\; +\; \backslash cdots\; +\; \backslash Pi\_i\; -\; I,\backslash quad\; i=1,\backslash dots,p-1.\; \backslash ,$ 2. 一時的VECM ::$\backslash Delta\; X\_=\backslash mu+\backslash Phi\; D\_-\backslash Gamma\_\backslash Delta\; X\_-\backslash cdots-\backslash Gamma\_\backslash Delta\; X\_+\backslash Pi\; X\_+\backslash varepsilon\_,\backslash quad\; t=1,\backslash cdots,T$ :ここで ::$\backslash Gamma\_i\; =\; \backslash left(\backslash Pi\_+\backslash cdots+\backslash Pi\_p\backslash right),\backslash quad\; i=1,\backslash dots,p-1.\; \backslash ,$ これら2つは同じものである。両方のVECMにおいて : $\backslash Pi=\backslash Pi\_+\backslash cdots+\backslash Pi\_-I.\; \backslash ,$ となる。Π に何を選ぶかは推測しなくてはならない。もし同じものを選べば説明力も同様に同じとなる。 == 脚注・参考文献 == * * 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア（Wikipedia）』 ■ウィキペディアで「ジョハンセン検定」の詳細全文を読む スポンサード リンク 翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.