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翻訳と辞書　辞書検索 [ 開発暫定版 ] スポンサード リンク フォワード測度 ： ミニ英和和英辞書 フォワード測度[ど] ===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ ー ： [ちょうおん] 　(n) long vowel mark (usually only used in katakana) ・ 測度 ： [そくど] 　(n) measurement ・ 度 ： [ど] 　 1. (n,n-suf) (1) degree (angle, temperature, scale, 　2. (2) counter for occurrences　3. times　4. (3) strength (of alcohol)　5. (4) (uk) (pref) very　6. totally　 フォワード測度 ： ウィキペディア日本語版 フォワード測度[ど] フォワード測度（フォワードそくど、）とは、数理ファイナンスにおいて、リスク中立測度と絶対連続である価格付けの測度である。しかし、としてマネーマーケットアカウントを使わず、満期が ''T'' である債券が用いられている（特に満期を明示して ''T''–フォワード測度と言う事も多い）。フォワード測度の利用はにより1987年に始められ、の価格計算の方法として用いられている。 == 数学的定義 == 以下の記述はに基づく。 まずニュメレールとしての銀行口座、もしくはマネーマーケットアカウントを以下のように定義する。 : $B(T)\; =\; \backslash exp\backslash left(\backslash int\_0^T\; r(u)\backslash ,\; du\backslash right)$ 更に時点0から満期 ''T'' までの割引ファクターを以下のように定義する。 : $D(T)\; =\; 1/B(T)\; =\; \backslash exp\backslash left(-\backslash int\_0^T\; r(u)\backslash ,\; du\backslash right)$ もし $Q\_$ * がリスク中立測度ならば、フォワード測度 $Q\_T$ はラドン–ニコディム微分として以下のように与えられる。 :$\backslash frac\; =\; \backslash frac\; =\; \backslash frac.$ 上の式は利子率が非確率的ならばフォワード測度とリスク中立測度は一致することを意味している。また、ニュメレールを銀行口座もしくはマネーマーケットアカウント ''B''(''t'') から満期 ''T'' の債券 ''P''(''t'',''T'') に変えた際のニュメレール変換公式の一つでもある。実際、時点 ''t'' における満期 ''T'' のゼロクーポン債価格が :$P(t,T)\; =\; E\_\backslash left$ = E_\left と書けるならば（ $\backslash mathcal(t)$ は時点 ''t'' における市場の情報を表すフィルトレーションである）、 :$\backslash frac\; =\; \backslash frac$ と書ける。この式より、''T''–フォワード測度はとしての満期 ''T'' のゼロクーポン債と関連していることが明確になる。 より詳細な議論についてはを参照せよ。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア（Wikipedia）』 ■ウィキペディアで「フォワード測度」の詳細全文を読む スポンサード リンク 翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.