翻訳と辞書 Words near each other ・ ブラック・マーク・プロダクション ・ ブラック・マーケット ・ ブラック・マーケット・クラッシュ ・ ブラック・マーケット・ミュージック ・ ブラック・マーケット・リズム・カンパニー ・ ブラック・ミュージック ・ ブラック・ミュージック・リヴュー ・ ブラック・ムーン ・ ブラック・ムーン一族 ・ ブラック・メタル ・ ブラック・モデル ・ ブラック・ユーモア ・ ブラック・ラグーン ・ ブラック・ラヴ ・ ブラック・リスト ・ ブラック・ルシアン ・ ブラック・ルーツ ・ ブラック・レイン ・ ブラック・レイン (オジー・オズボーンのアルバム) ・ ブラック・レイン (カクテル) Dictionary Lists mini英和辞書 mini和英辞書 Webster 1913 Latin-English FOLDOC Wikipedia English ウィキペディア

翻訳と辞書　辞書検索 [ 開発暫定版 ] スポンサード リンク ブラック・モデル ： ミニ英和和英辞書 ブラック・モデル ===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ブラック・モデル ： ウィキペディア日本語版 ブラック・モデル ブラック・モデル（、場合によりブラック 76 モデルとも言われる）は、ブラック・ショールズ・オプション価格モデルの発展モデルである。 同モデルは、主として債券オプション、金利キャップ、金利フロア、スワップションの価格評価に応用される。同モデルは、フィッシャー・ブラックの 1976 年の論文で最初に提示された。 ブラック・モデルは、対数正規先渡モデル、または LIBOR 市場モデルと呼ばれる一連のモデルに一般化することができる。 == ブラックの公式 == ブラックの公式は、株式オプションの評価式であるブラック・ショールズ式と類似しているが、原資産のスポット価格が先渡価格 ''F'' に置き換わっている点が異なる。 時点 ''T'' で一単位の通貨を支払う割引債の時点 ''t'' における価格を ''P''(''t'', ''T'') とするとき、原資産の行使価格を ''K''、満期までの年数を ''T'' とするヨーロッパ型コール・オプションに関するブラックの公式は、以下のとおりである。 : $c\; =\; P\; \backslash left(\; 0,\; T\; \backslash right)\; \backslash left$FN \left( d_1 \right) - KN \left( d_2 \right) \right また、プット価格は、以下のとおりである。 : $p\; =\; P\; \backslash left(\; 0,\; T\; \backslash right)\; \backslash left$KN \left( -d_2 \right) - FN \left( -d_1 \right) \right ここで、 : $d\_1\; =\; \backslash frac$ : $d\_2\; =\; \backslash frac\; =\; d\_1\; -\; \backslash sigma\; \backslash sqrt$ である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア（Wikipedia）』 ■ウィキペディアで「ブラック・モデル」の詳細全文を読む スポンサード リンク 翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.