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ランダムウォーク()は、次に現れる位置が確率的に無作為(ランダム)に決定される運動である。日本語の別名は乱歩(らんぽ)、酔歩(すいほ)である。グラフなどで視覚的に測定することで観測可能な現象で、このとき運動の様子は一見して不規則なものになる。 ブラウン運動と共に、統計力学、量子力学、数理ファイナンス〔ウィーナー過程 フィナンシャル・アーティスト・アカデミー株式会社〕〔対数正規分布 ニューメリカルテクノロジーズ株式会社〕等の具体的モデル化に盛んに応用される。 == 数学的定義 == ''X''''n'' (''n'' = 1, 2, ...) を独立かつ同分布な ''R''''d'' 値確率変数族とする。この時、 : を(''d'' 次元)ランダムウォーク という。 特に、''X''''n'' が ''Z''''d'' 値であり、かつ、 : ( は、第 ''j'' 成分が 1 の単位ベクトル)である時、''S''''n'' を(''d'' 次元)単純ランダムウォーク という。 直接的一般化として、結晶格子(結晶構造の抽象化)上のランダムウォークが定式化され、中心極限定理と大偏差の性質が小谷と砂田により証明されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ランダムウォーク」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Random walk 」があります。 スポンサード リンク
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