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リスクプレミアム()とは、金融商品の期待収益率において価格変動リスクの対価とみなされる部分のことである。 == 概要 == リスクプレミアムは以下の式で定義される。 リスクプレミアム = 不確実な価格変動を伴う金融商品の期待収益率 - 国債などの安全資産の金利 リスクプレミアムは通常、正であり、金融商品が持つ不確実な価格変動を受け入れるために必要な平均的収益と見なすことが出来る。もし、ある金融商品のリスクプレミアムが0または負であれば、多くの人はリスクを避けようとする傾向があるため(リスク回避的)、そのような金融商品は購入せず、国債などの安全な資産に投資するであろう〔リスクプレミアム｜初めてでもわかりやすい用語集｜SMBC日興証券 〕。ある金融商品のリスクプレミアムを計算するに当たって、国債などの安全資産の金利はデータから分かるものの、その金融商品の期待収益率は事前にはわからない。よってリスクプレミアムを求めるためには金融商品の期待収益率を何らかのモデルで仮定する必要がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア（Wikipedia）』 ■ウィキペディアで「リスクプレミアム」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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