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伊藤の補題(いとうのほだい、Itō's lemma)は、確率微分方程式の確率過程に関する積分を簡便に計算するための方法である。伊藤清が考案した。 == 伊藤積分 == 確率過程、とくにウィーナー過程 の積分を考えたい。確率的にしか予言できない過程であっても、大数の法則を認めるような立場では、積分を定義することが出来る。 このような積分の定義の仕方にはいくつかあるが、伊藤清の定義した伊藤積分が、積分がマルチンゲールになるという応用上望ましい性質を持つため、しばしば用いられる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「伊藤の補題」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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