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平均超過関数 : ミニ英和和英辞書
平均超過関数[へいきんちょうかかんすう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [たいら, ひら]
 【名詞】 1. the broad 2. the flat 3. palm
平均 : [へいきん]
  1. (n,vs) equilibrium 2. balance 3. average 4. mean 
: [ちょう]
  1. (n,n-suf,pref) super- 2. ultra- 3. hyper- 
超過 : [ちょうか]
  1. (n,vs) excess 2. being more than 
: [せき, ぜき]
 (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers
関数 : [かんすう]
 (n) function (e.g., math, programming, programing)
: [すう, かず]
  1. (n,n-suf) number 2. figure 

平均超過関数 : ウィキペディア日本語版
平均超過関数[へいきんちょうかかんすう]
数理ファイナンスにおいて、平均超過関数(へいきんちょうかかんすう、英語:Mean excess function)は、確率変数 X に関してある閾値 μ0を超えるものの期待値がその閾値からどのくらい離れているかを表す関数。例えば、確率変数 X を損失額とし閾値 μ0 = VaR とすれば、損失がVaRを超える場合の平均超過損失となる。なお医学分野では平均余命関数(Mean residual life function)とも呼ばれ、ある年齢 μ0 における平均余命を表す。
== 定義 ==
確率変数 X に関して μ0を閾値とする平均超過関数 e(u) は次のように定義される。
: e(\mu_0) = E(X - \mu_0 | X > \mu_0)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「平均超過関数」の詳細全文を読む




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