翻訳と辞書 Words near each other ・ 幾久しく ・ 幾久公園 ・ 幾人 ・ 幾代 ・ 幾代学 ・ 幾代通 ・ 幾代餅 ・ 幾何 ・ 幾何も無く ・ 幾何アルベド ・ 幾何ブラウン運動 ・ 幾何ベクトル ・ 幾何体 ・ 幾何光学 ・ 幾何公差 ・ 幾何分布 ・ 幾何化予想 ・ 幾何単位系 ・ 幾何学 ・ 幾何学単位系 Dictionary Lists mini英和辞書 mini和英辞書 Webster 1913 Latin-English FOLDOC Wikipedia English ウィキペディア

翻訳と辞書　辞書検索 [ 開発暫定版 ] スポンサード リンク 幾何ブラウン運動 ： ミニ英和和英辞書 幾何ブラウン運動[きかぶらうんうんどう] ===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 幾 ： [ほとほと] 　 1. (adv) quite　2. greatly ・ 幾何 ： [きか] 　【名詞】 1. geometry　 ・ 何 ： [なん] 　 1. (int,n) what　 ・ ブラウン運動 ： [ぶらうんうんどう] 　(n) Brownian motion ・ 運 ： [うん] 　【名詞】 1. fortune　2. luck　 ・ 動 ： [どう] 　【名詞】 1. motion　2. change　3. confusion　 幾何ブラウン運動 ： ウィキペディア日本語版 幾何ブラウン運動[きかぶらうんうんどう] 幾何ブラウン運動 (きかぶらうんうんどう、英: geometric (fractional) Brownian motion (GBM)) は、対数変動が平均μ分散σのブラウン運動にしたがう連続時間の 確率過程〔Introduction to Probability Models by Sheldon M. Ross, 2007 Section 10.3.2〕で、金融市場に関するモデルや、金融工学におけるオプション価格のモデルでよく利用されている。GBMの増分が St に対する比として表されることから幾何(geometric)の名称がつけられている。〔(訳者注)幾何級数(geometric sequence)と同様。〕 == 定義 == 次の確率微分方程式にしたがう確率過程 ''S''''t'' を幾何ブラウン運動という。 :$dS\_t\; =\; \backslash mu\; S\_t\backslash ,dt\; +\; \backslash sigma\; S\_t\backslash ,dB\_t$ ここで、 : ''dS''''t'' は 増分。　例：金融商品の価格の変化。 : ''dB''''t'' は ブラウン運動の増分。 : μは(現在の ''S''''t'' に対する割合であらわした)平均。 : σは(現在の ''S''''t'' に対する割合であらわした)ボラティリティ。 上記の確率微分方程式は伊藤の公式をもちいて次のように書き換えることができる。 :$d\backslash log\; =\; \backslash left(\backslash mu-\backslash frac\backslash right)\; \backslash ,dt\; +\; \backslash sigma\; \backslash ,dB\_t$ 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア（Wikipedia）』 ■ウィキペディアで「幾何ブラウン運動」の詳細全文を読む スポンサード リンク 翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.