可算加法性のような測度の性質を満たすものの内、確率空……">
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確率測度(かくりつそくど、)とは、可算加法性のような測度の性質を満たすものの内、確率空間において事象の集合上で定義されたのことである〔''An introduction to measure-theoretic probability'' by George G. Roussas 2004 ISBN 0-12-599022-7 page 47 〕。確率測度とより一般的な測度(面積や体積のような概念)との違いは、確率測度は全空間に対しては 1 を返さねばならないことである。 直感的には、加法性とは、2つの互いに素な()事象の和集合について割り当てられる確率は、それぞれの事象に割り当てられた確率の和とならねばならない、ということを意味している。つまり、サイコロを投げた時に「1もしくは2が出る」という事象に対応した確率は「1が出る」という事象と「2が出る」という事象にそれぞれ対応する確率の和となっていなければならないことを言う。 物理学からファイナンスや生物学まで様々な分野において確率測度は応用されている。 ==定義== 函数 が確率空間上の確率測度であるためには、以下の2つの条件が満たされなければならない。 : * は、単位区間 1 上の値を返し、空集合に対しては0を返し全空間では1を返す関数である。 : *各々が互いに素な集合の全ての可算な集まり に対し、 ::: ::が満たされなければならない(可算加法性、)。
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