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確率論や統計学において、確率変数 ''X'' の積率母関数またはモーメント母関数(英: moment-generating function)は、期待値が存在するならば次の式で定義される。 : 積率母関数がそのように呼ばれるのは、''t'' = 0 の周囲の開区間上でそれが存在する場合、それが確率分布のモーメントの母関数であるからである。 : 積率母関数がそのような区間について定義される場合、それにより確率分布が一意に決定される。 積率母関数で重要なことは、積分が収束しない場合、積率(モーメント)と積率母関数が存在しない可能性がある点である。これとは対照的に特性関数は常に存在するため、そちらを代わりに使うこともある。 より一般化すると、''n''-次元の確率変数ベクトル(ベクトル値確率変数) の場合、 の代わりに を使い、次のように定義する。 : == 計算 == 積率母関数はリーマン=スティルチェス積分で次のように与えられる。 :: ここで ''F'' は累積分布関数である。 ''X'' が連続な確率密度関数 ''f''(''X'') を持つ場合、 は ''f''(''x'') の両側ラプラス変換である。 : ::: ::: ここで、 は ''i''番目のモーメントである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「積率母関数」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Moment-generating function 」があります。 スポンサード リンク
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