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離散確率分布（英: discrete probability distribution）は、確率論や統計学において、観測される値が事前に定義された一連の値に限定される場合の確率分布である。とりうる値は有限個の数であるか、高々可算集合である。 == 定義 == 確率論において確率分布が離散であるとは、それが確率質量関数で定義できる場合である。したがって確率変数 ''X'' の分布が離散的で、''X'' が離散確率変数と呼ばれるのは、次が成り立つ場合である。 : ''u'' は ''X'' のとりうる値を全て通る。 確率変数が離散であるとき、非可算の実数の総和（全ての有限部分和の最小上界）は常に無限大に発散するため、確率がゼロでない値の集合は有限または可算無限である。 一般にこのようなとりうる値の集合は位相幾何学的な離散集合であり、その全ての点は孤立点である。しかし、この可算集合が実数直線上で稠密であるような離散確率変数も存在する。 統計学的モデリングでよく知られた離散確率分布としては、ポアソン分布、ベルヌーイ分布、二項分布、幾何分布、負の二項分布などがある。さらに離散一様分布は、コンピュータプログラムで無作為な選択を行う際によく使われる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア（Wikipedia）』 ■ウィキペディアで「離散確率分布」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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